#r #parameters #gbm
#r #параметры #gbm
Вопрос:
Кто-нибудь знает, как оценить дрейф и волатильность Броуновского движения, Броуновского стандарта и геометрического броуновского движения в R?
Например, в GBM (Геометрическое броуновское движение) у меня есть набор данных обменного курса, как показано ниже:
rate=data$Price exchange=as.numeric(0,length=length(rate)) for (i in 1:length(rate)){ exchange[i]=ln(rate[i]/rate[i 1]) } Спасибо!