#r #time-series
#r #временные ряды
Вопрос:
Я ищу функцию коинтеграции, которая может выполнять тест коинтеграции быстрее, чем функции, доступные в urca библиотеке.
Вот мои тестовые данные из timeSeries пакета
library(timeSeries) data = LPP2005REC test_dt = data.table(data$MPI, data$SBI) Вот результаты производительности теста коинтеграции с использованием urca библиотеки.
library(urca) microbenchmark::microbenchmark( ca.po.pu = summary(urca::ca.po(test_dt, type = "Pu", demean = "trend", lag = "short"))@testreg$coefficients[2, 1], ca.jo = urca::ca.jo(test_dt, type = "trace", ecdet = "trend", spec = "longrun", K = 2)@teststat[1], times = 5) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval cld ca.po.pu 9.105962 9.509942 10.777335 10.651319 11.219605 13.399847 5 b ca.jo 3.646501 3.959293 4.581624 4.926513 5.043406 5.332409 5 a Я буду признателен, если кто-нибудь сможет предложить более быструю функцию тестирования коинтеграции.