Блог

Как я могу построить цены американских опционов » пут » с 50 шагами, как на этом графике. Вот код, который я использовал для определения цены американского опциона Пут с биномиальной моделью. Результаты исправлены, но я застрял на сюжете.

  put_prices = np.zeros( (N 1, N 1) ) t = T / (N) u = np.exp(sigma * np.sqrt(t)) d = 1/u p = (np.exp(r * t) - d) / (u - d) put_prices = np.zeros( (N 1, N 1) ) put_prices[-1,:] = intrinsic_values_p  for i in range(N - 1,-1,-1):  for j in range(i   1):  put_prices[i,j] = np.maximum(K - stock_prices[i,j], np.exp(-r * t) * ((1-p) * put_prices[i 1,j]   p * put_prices[i 1,j 1])) put_prices