Блог

Я заметил разницу между двумя моделями статсмоделей SARIMAX. Оба должны были быть абсолютно одинаковыми, и в конце концов я проследил разницу до порядка, в котором были упорядочены экзогенные столбцы.

Содержимое экзогенных столбцов было идентичным во всех отношениях, за единственным исключением их [горизонтального] порядка столбцов.

Я всегда упорядочивал столбцы в алфавитном порядке, однако теперь, похоже, существует основной механизм, который я не учел.

Я вызываю функцию SARIMAX следующим образом:

 order = (8,0,7) sorder = (0,0,0,7) trend = 'n' method = 'powell'  SARIMAX(training.iloc[:,0], exog=training.iloc[:,1:], order=order, seasonal_order=sorder, trend=trend).fit(maxiter = 500, method=method)  

Почему порядок данных exog может иметь какое-либо значение для прогнозов и экзогенных коэффициентов? Что я должен делать, чтобы избежать этого, казалось бы, случайного поведения?