#python #statistics #finance
Вопрос:
Я пытаюсь определить концепцию преобразования частоты, чтобы закодировать ее, в идеале, на Python. Моим знаниям в области статистики 20 лет, и в лучшем случае я был на уровне бакалавра, поэтому, хотя я знаю, что я пытаюсь сделать, я не знаю, как это называется (я предполагаю, что у него есть название или он составлен из вещей, которые делают).
Взяв некоторые данные о финансовых ценах, я хотел бы знать частоту, с которой они меняются вверх и вниз в течение определенного максимального времени. Таким образом, существует три измерения (максимальное время, дельта и частота за данный период), которые могут быть визуализированы либо в виде 3d-поверхности, либо в виде линий iso на 2d-диаграмме.
Так, например: — строка f за 1 день дельты —
| дельта | f |
|---|---|
| -3% | 1 |
| -2% | 3 |
| -1% | 7 ** |
| 1% | 5 |
| 2% | 2 |
| 1% | 1 |
** т. е. за 1 день цена снизилась в 7 раз по крайней мере на 1% менее чем за 5 минут и т. д. и т. д.
Это похоже на показатели волатильности или преобразования частоты, которые я смутно припоминаю, но я не уверен в названии и поэтому не могу найти никаких примеров. Кто-нибудь может указать мне правильное направление, пожалуйста? Примеры кода могут быть полезны, но первый, главный вопрос заключается в том, как это называется?
Спасибо, Мэтт