#python #r #statistics #quantitative-finance #economics
Вопрос:
Я пытаюсь найти коинтеграционную пару в Samp;P 500, и мне нужно найти структурные разрывы, прежде чем я смогу протестировать коинтеграционные отношения.
В этой связи я хотел проверить, существуют ли какие-либо библиотеки или пакеты, которые предлагают тест Бай-Перрона на Python для обнаружения множественных структурных разрывов.
Я новичок в Python и использовал пакет под названием «strucchange» для проведения теста Бай-Перрона в R. Я пытаюсь эмулировать те же результаты в Python, но не могу найти библиотеку, которая позволяет мне проводить тест BP.
Любая помощь будет признательна.
Комментарии:
1. Пожалуйста, предоставьте достаточно кода, чтобы другие могли лучше понять или воспроизвести проблему.