Блог

У меня есть массив в Excel с 5360 торговыми днями и 22 активами в столбце. Мне нужно вычислить GARCH (1,1) за первые 1307 дней для каждого актива. Затем я должен реализовать GARCH (1,1) с переходящим окном в 10 дней для остальной части временных рядов для каждого актива, используя предыдущую оценку, как выборку. Я буду использовать эту оценку для проведения некоторых обратных тестов торговых стратегий, основанных на оценках Garch. Я действительно новичок в matlab, и мне так сложно, потому что я не знаю, как реализовать модель March с переходящим окном для каждого актива. Я очень благодарен, если кто-нибудь сможет помочь мне с этим кодом.