Блог

Я пытаюсь добавить цели и остановки ATR и пользовательский размер позиции для каждой сделки. Есть цели x3 (TP1, TP2, TP3 — серые линии), и ордер «ВЫХОД на покупку» должен равномерно распределить размер позиции между целями.

Проблема в том, что цели никогда не достигаются, что может быть связано с тем, что ATR меняется на каждой свече. Но когда это указано в strategy.exit не должно ли оно оставаться прежним? Как мне ее решить? strategy.position_size Все ли мне нужно изменить для настройки размера позиции, например, для управления пользовательскими рисками?

 //@version=5
strategy("Test Strategy", overlay = true)

// ———————————————————— Inputs {
atrLengthInput = input.int(14, "ATR Length")
slAtrMultiplierInput = input.float(1.5, "SL ATR Multiplier", step = 0.1)
tp1AtrMultiplierInput = input.float(1.5, "TP1 ATR Multiplier", step = 0.1)
tp2AtrMultiplierInput = input.float(2.5, "TP2 ATR Multiplier", step = 0.1)
tp3AtrMultiplierInput = input.float(3.5, "TP3 ATR Multiplier", step = 0.1)
// }

// ———————————————————— Calculations {
atr = ta.atr(14)

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

long_sl = close - atr * slAtrMultiplierInput
long_tp1 = close   atr * tp1AtrMultiplierInput
long_tp2 = close   atr * tp2AtrMultiplierInput
long_tp3 = close   atr * tp3AtrMultiplierInput

short_sl = close   atr * slAtrMultiplierInput
short_tp1 = close - atr * tp1AtrMultiplierInput
short_tp2 = close - atr * tp2AtrMultiplierInput
short_tp3 = close - atr * tp3AtrMultiplierInput
// }

// ———————————————————— Plots {
plot(long_sl, color = color.red)
plot(long_tp1, color = color.gray)
plot(long_tp2, color = color.gray)
plot(long_tp3, color = color.gray)
// }

// ———————————————————— Strategy calls {
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = longCondition)
strategy.exit("BUY", "EXIT BUY", stop = long_sl, limit = long_tp1)

strategy.entry("SELL", strategy.short, when = shortCondition)
strategy.exit("SELL", "EXIT SELL", stop = short_sl, limit = short_tp1)
// }
 

Вы были здесь очень близки, есть всего несколько вещей, которые нам нужно сделать в Пайне, чтобы это сработало. Во-первых, нам нужно объявить эти остановки с помощью «var». Это позволяет нам «установить и сохранить» переменную, что предотвращает их пересчет на каждом баре, как описывает ваша основная проблема.

Затем нам нужно ввести их в поле «если», чтобы назначить их. Я воспользовался вашими условиями входа и проверил, что мы еще не были в pos (в противном случае мы бы повторно ввели наши остановки/лимиты).

Кроме того, нам нужно использовать позиционную ссылку when= в наших выходах, поэтому я добавил это в вызовы strategy.exit.

Вторая переменная в вызове выхода — «от входа», которую нам нужно сопоставить с нашим тегом входа. Если бы у нас был только один тип входа на смещение, мы могли бы отказаться от этого аргумента, но я оставил его, чтобы показать правильный идентификатор сделки. Наконец, я добавил несколько графиков в стиле разрыва строк, которые делают цвет na, если он не находится в таком положении, чтобы мы не видели ничего, что нам не нужно видеть, и линии могут разрываться между назначениями значений.

Обратите внимание на var-деф с «=» и назначение с:=, а также в ifs. Именно так вы можете условно присвоить новые значения переменной, уже определенной в Pine. Вот отредактированный код для сравнения.

Ура и всего наилучшего,

Бьоргум

 //@version=5
strategy("Test Strategy", overlay = true)

// ———————————————————— Inputs {
atrLengthInput        = input.int  (14,  "ATR Length")
slAtrMultiplierInput  = input.float(1.5, "SL ATR Multiplier",  step = 0.1)
tp1AtrMultiplierInput = input.float(1.5, "TP1 ATR Multiplier", step = 0.1)
tp2AtrMultiplierInput = input.float(2.5, "TP2 ATR Multiplier", step = 0.1)
tp3AtrMultiplierInput = input.float(3.5, "TP3 ATR Multiplier", step = 0.1)
// }

// ———————————————————— Calculations {

FLAT  = strategy.position_size == 0
LONG  = strategy.position_size > 0
SHORT = strategy.position_size < 0

var long_sl   = 0.0
var long_tp1  = 0.0
var long_tp2  = 0.0
var long_tp3  = 0.0

var short_sl  = 0.0
var short_tp1 = 0.0
var short_tp2 = 0.0
var short_tp3 = 0.0

atr = ta.atr(14)

longCondition  = ta.crossover (ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

if (FLAT or SHORT) and longCondition
    long_sl   := close - atr * slAtrMultiplierInput
    long_tp1  := close   atr * tp1AtrMultiplierInput
    long_tp2  := close   atr * tp2AtrMultiplierInput
    long_tp3  := close   atr * tp3AtrMultiplierInput

if (FLAT or LONG) and shortCondition
    short_sl  := close   atr * slAtrMultiplierInput
    short_tp1 := close - atr * tp1AtrMultiplierInput
    short_tp2 := close - atr * tp2AtrMultiplierInput
    short_tp3 := close - atr * tp3AtrMultiplierInput
// }

// ———————————————————— Plots {
plot(LONG  ? long_sl   : na, color = color.red  , style=plot.style_linebr)
plot(LONG  ? long_tp1  : na, color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(LONG  ? long_tp2  : na, color = color.gray , style=plot.style_linebr)
plot(LONG  ? long_tp3  : na, color = color.gray , style=plot.style_linebr)

plot(SHORT ? short_sl  : na, color = color.red  , style=plot.style_linebr)
plot(SHORT ? short_tp1 : na, color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(SHORT ? short_tp2 : na, color = color.gray , style=plot.style_linebr)
plot(SHORT ? short_tp3 : na, color = color.gray , style=plot.style_linebr)
// }

// ———————————————————— Strategy calls {
strategy.entry("BUY", strategy.long,   when = longCondition)
strategy.exit ("Long Exit", "BUY",     when = LONG,  stop = long_sl,  limit = long_tp1)

strategy.entry("SELL", strategy.short, when = shortCondition)
strategy.exit ("Short Exit", "SELL",   when = SHORT, stop = short_sl, limit = short_tp1)
// }