Блог

У меня есть следующий код:

 x.grid <- seq(-0.05,to=0.05,by=0.001)
hist(df$dataset.d.return.aex, breaks=100, main='daily returns')
 

Что приводит к следующему сюжету:
[

Теперь я хочу нарисовать подразумеваемые предельные распределения в гистограммах дневной доходности, где я использую обобщенное гиперболическое распределение. Я попытался сделать это со следующим кодом:

 ghypuv <- fit.ghypuv(data = returns[,"d.return.aex"], symmetric = TRUE)
lines(ghypuv, col="blue")
 

Однако это приводит к следующему графику:

Итак, мой вопрос в том, как правильно нарисовать подразумеваемые предельные распределения (используя обобщенное гиперболическое распределение) в гистограммах ежедневных доходов?

Попробуйте hist(..., freq=FALSE) использовать плотность, а не количество отсчетов по оси y.

(Это, вероятно, дубликат …)