#r #optimization
Вопрос:
Я использую optim функцию R -для оптимизации вероятности с помощью алгоритма BFGS и использую книгу «Численная оптимизация» от Nocedal и Райта в качестве справочной информации (Алгоритм 6.1). Алгоритм утверждает, что размер шага $alpha_k$ должен удовлетворять условиям Вульфа. Мне было интересно, происходит ли это в optim функции-или она использует фиксированный размер шага? Я не смог найти его в документации, но я подумал, что, может быть, аргумент управления ndeps равен размеру шага $alpha$?
Комментарии:
1. Пожалуйста, предоставьте достаточно кода, чтобы другие могли лучше понять или воспроизвести проблему.
2. Возможно, вы захотите задать этот вопрос в R-справке ( stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help ). Джон Нэш (см. Ссылки в
?optim) является частым участником этого списка.