Блог

Я пытаюсь использовать модель arima в R с внешними регрессорами, чтобы попытаться количественно оценить влияние одной переменной на временной ряд.

Допустим, у меня есть квартальные данные, каждый пункт которых представляет собой среднегодовой ежедневный трафик за этот конкретный квартал. Теперь у меня есть хорошая модель линейной регрессии, которая объясняет колебания трафика с эволюцией ВВП и увеличением тарифов.

Теперь я хотел бы количественно оценить влияние эволюции тарифов на трафик и подумал о том, чтобы прибегнуть к arima с внешними регрессорами.

Мой вопрос (и я много читал на эту тему, прежде чем тратить ваше время): После создания моего временного ряда (трафика) и проверки стационарности и т. Д. Мне трудно понять, следует ли мне использовать модель arima как с ВВП, так и с тарифом в качестве внешних регрессоров (xreg) и получать их коэффициенты или только сам тариф (я боюсь, что во втором случае тариф будет объяснять некоторые изменения ВВП.

Я пытаюсь выполнить любой прогноз, просто создавая модель, которая позволила бы мне количественно оценить влияние.