Блог

Как работает маршрутизация заказов в торговой платформе с низкой задержкой, которая подключена к нескольким местам, как с видимыми, так и с темными книгами заказов ?

Если тиковый цикл торговли является сверхнизким (~ десятки микросекунд), должен ли алгоритм маршрутизации смарт-ордеров также определять рыночные условия в течение такого низкого временного интервала ? И не мешает ли низкое требование к низкой задержке использованию алгоритмов искусственного интеллекта/машинного обучения для онлайн-изучения рыночных условий ?

Типичная маршрутизация заказов с низкой задержкой работает намного быстрее, чем десятки микросекунд.

Алгоритм маршрутизации интеллектуальных ордеров постоянно потребляет рыночные данные с бирж, на которых он намерен торговать. Он не запрашивает эти данные по мере необходимости, он всегда передает их в потоковом режиме. Алгоритм также может помнить свою активность в различных темных пулах, в которые он был посвящен. Алгоритмы, скорее всего, будут взаимодействовать со всеми этими местами одновременно, а не последовательно.

Используя эти данные, он, безусловно, способен принимать сложные решения за микросекунды и отправлять сообщения о заказе на несколько обменов — темных или других.

Логика принятия решений для этих систем была настроена и оптимизирована для обеспечения быстрого выполнения. Более длительный анализ может быть загружен в другие системы, которые периодически возвращаются с новыми параметрами для использования процессами, локальными для обмена.

Крупные высокочастотные торговые команды имеют экспертов для каждого этапа торгового процесса — используя такие методы, как RDMA, обход ядра и оборудование FPGA, чтобы поддерживать сетевой трафик с низкой задержкой, низкоуровневое кодирование на ассемблере, C или C , чтобы поддерживать быстрое программное обеспечение, среди других методов.