Блог

Я использую код R для оценки DCC garch следующим образом:

 mod2 <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
                   variance.model = list(model = "gjrGARCH",garchOrder=c(1,1)), 
                   distribution.model = "sstd")
dcc.garch = dccspec(uspec = multispec(replicate(3, 
                      mod2)), dccOrder = c(1, 1), 
                      distribution = "mvt")
dcc.fit <- dccfit(dcc.garch, data = Return_daily)
dcc.fit
 

Но я не знаю, что такое код для CCC, и как сделать вывод, какая модель превосходит другую?
Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне