Блог

Главная - Вопросы по программированию - Два объединенных временных ряда в python. Где же ошибка?

Два объединенных временных ряда в python. Где же ошибка?

#python #statsmodels

Вопрос:

Я пытался проверить, объединены ли два временных ряда, используя множество учебных пособий в Интернете, но это не дало мне никакого результата. Вот мой код:

 import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

X = pd.read_csv('abc.csv')['Close']
Y = pd.read_csv('xyz.csv')['Close']

df = pd.concat([Y,X],axis=1)

df.columns = ['Y','X']

model = sm.OLS(df.Y.iloc[:90], df.X.iloc[0:90])
model = model.fit()

df['spread'] = df.Y - model.params[0]*df.X

df.spread = df.spread.dropna()
adf = adfuller(df.spread,maxlag=1)

print('ADF Statistic: %f' % adf[0])
print('p-value: %f' % adf[1])

Я хотел бы получить значение p, потому что я знаю, что X и Y объединены тогда и только тогда, когда значение p Однако я получаю следующую ошибку:

статс-модели.инструменты.sm_exceptions.Ошибка MissingDataError: exog содержит inf или nans.

Это странно, потому что НАН должны быть устранены.

Заранее благодарю вас за любую помощь.

Метки: