Блог

В настоящее время я пытаюсь перевести исправленную MA Uhl на Python из Pine-скрипта. Однако я не могу воспроизвести то, что я вижу в режиме торговли.

Вот что я пытаюсь сделать для первого MA на основе набора данных 5m OHLC:

 btc_5m["sma"] = ta.SMA(btc_5m, period)
btc_5m["variance"] = btc_5m["close"].rolling(period).var()
btc_5m["cma"] = btc_5m["close"].copy()

for row in range(period, len(data)):
    btc_5m["secma"] = (btc_5m["sma"] - btc_5m["cma"].shift(1)) ** 2
    btc_5m.loc[btc_5m["variance"] > btc_5m["secma"], "k"] = 1 - (btc_5m["variance"]/btc_5m["secma"])
    btc_5m.loc[btc_5m["variance"] <= btc_5m["secma"], "k"] = 0
    btc_5m["cma"] = btc_5m["k"] * btc_5m["sma"]   (1 - btc_5m["k"]) * btc_5m["cma"].shift(1)```