Блог

Ниже приведен скрипт на python, который подписывается на информацию о книге заказов через API Websocket Biance (Документация здесь).

В обоих запросах( btcusdt@depth и btcusdt@depth@100ms ) каждая полезная нагрузка json передается с различной глубиной.
Пожалуйста, пролейте свет на то, что может быть причиной этого? Я делаю что-то не так? Или у них могут быть определенные критерии относительно того, сколько страниц книги заказов нужно забрать?

 import json
import websocket

socket='wss://stream.binance.com:9443/ws'

def on_open(self):
    print("opened")
    subscribe_message = {
        "method": "SUBSCRIBE",
        "params":
        [
         "btcusdt@depth@100ms"
         ],
        "id": 1
        }

    ws.send(json.dumps(subscribe_message))

def on_message(self, message):
    print("received a message")

    ###### depths of bid/ask ######
    d = json.loads(message)
    for k, v in d.items():
        if k == "b":
            print(f"bid depth : {len(v)}")
        if k == "a":
            print(f"ask depth : {len(v)}")

def on_close(self):
    print("closed connection")

ws = websocket.WebSocketApp(socket,
                            on_open=on_open,
                            on_message=on_message,
                            on_close=on_close)

ws.run_forever()
 

btcusdt@глубина@100 мс

 opened
received a message
received a message
bid depth : 3
ask depth : 12
received a message
bid depth : 14
ask depth : 12
received a message
bid depth : 17
ask depth : 24
received a message
bid depth : 14
ask depth : 16
received a message
bid depth : 3
ask depth : 5
received a message
bid depth : 16
ask depth : 6
.
.
.

 

btcusdt@глубина

 opened
received a message
received a message
bid depth : 135
ask depth : 127
received a message
bid depth : 125
ask depth : 135
received a message
bid depth : 95
ask depth : 85
received a message
bid depth : 68
ask depth : 88
received a message
bid depth : 119
ask depth : 145
received a message
bid depth : 127
ask depth : 145
.
.
.
 

Ваш код считывает длину различия за последние 100 мс или 1000 мс (значение по умолчанию, если вы не указываете временной интервал). Т. е. удаленный API отправляет только различие, а не полный список.

Ожидается, что разница будет различной длины.

Пример:

В книге заказов есть 2 предложения и 2 запроса:

• запрашиваемая цена 1,02, сумма 10
• запрашиваемая цена 1.01, сумма 10
• цена предложения 0,99, сумма 10
• цена предложения 0,98, сумма 10

В течение этого периода добавляется еще одна ставка и обновляется один запрос. Таким образом, сообщение возвращается:

 "b": [
    [ // added new bid
        0.97,
        10
    ]
],
"a": [
    [ // updated existing ask
        1.01,
        20
    ]
]
 

И ваш код читает это сообщение как

 bid depth: 1
ask depth: 1
 

В течение другого периода обновляются две ставки

 "b": [
    [ // updated existing bid
        0.98,
        20
    ],
    [ // updated existing bid
        0.99,
        20
    ]
],
"a": [] // no changes
 

Итак, ваш код читает это как

 bid depth: 2
ask depth: 0
 

«btcusdt@глубина@100 мс» предоставляет только изменения в книге заказов, а не в самой книге заказов (как указано в другом ответе).

Используйте: «btcusdt@глубина 10@100 мс», если вы хотите транслировать книгу 10 лучших предложений и 10 лучших запросов.