#python #trading
Вопрос:
Моя идея состоит в том, чтобы отслеживать цены на сырьевые товары сырой нефти и торговать ETF на основе движения нефти.
Логика-это:
- Если цена пересекает SMA100 в восходящем тренде на нефть, покупайте ETF
- Если цена пересечет SMA100 в нисходящем тренде на нефть, продайте ETF
Я использую общую стратегию SMA, но я не могу заставить ее использовать данные из нефти. Основываясь на графике, он использует SMA 100 для ETF.
import backtrader as bt
import datetime
start = datetime.datetime(2018,1,1)
end = datetime.datetime(2021,5,1)
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.broker.set_cash(1000000)
etf = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='SUSW.L', fromdate=start,
todate=end)
oil = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='CL=F', fromdate=start,
todate=end)
cerebro.adddata(etf, name='etf')
cerebro.adddata(oil, name='oil')
Я использую data1 для ссылки на данные о масле. Не уверен, что еще я могу изменить в коде — я довольно новичок в backtrader и просматриваю документацию.
class SmaCross(bt.Strategy):
def log(self, txt, dt=None):
''' Logging function for this strategy'''
dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
params = (
('sma_fast', 50),
('sma_slow', 100),
('macro', 100)
)
def __init__(self):
#sma1 = bt.ind.SMA(period= self.params.sma_fast) # fast moving average
#sma2 = bt.ind.SMA(period= self.params.sma_slow) # slow moving average
sma_macro = bt.ind.SMA(period= self.params.macro)
self.macro = self.data1.close
self.crossover_macro = bt.ind.CrossOver(self.macro, sma_macro)
def notify_order(self, order):
if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
return
if order.status in [order.Completed]:
if order.isbuy():
self.log('BUY EXECUTED {}'.format(order.executed.price))
elif order.issell():
self.log('SELL EXECUTED {}'.format(order.executed.price))
def next(self):
if not self.position: # not in the market
if self.crossover_macro < 0:
self.buy()
elif self.crossover_macro > 0:
self.close()
cerebro.addstrategy(SmaCross, oil = 100)
cerebro.addsizer(bt.sizers.PercentSizer, percents=20)
cerebro.run()
cerebro.plot()
Ответ №1:
Я думаю, что нашел в документации что-то, что поможет мне решить эту проблему: https://www.backtrader.com/blog/posts/2015-09-03-multidata-strategy/multidata-strategy/