Блог

У меня есть большой набор данных с ежедневными ценами акций и кодами компаний. Мне нужно вычислить 52-недельный максимум для каждой акции в каждый момент времени на основе предыдущих 52 недель. Проблема в том, что некоторые компании не обязательно располагают данными между некоторыми периодами, и поэтому, если я использую фиксированный размер окна для скользящего максимума, результаты неверны. Сначала я попробовал это:

     df['52wh'] = df["PRC"].groupby(df['id']).shift(1).rolling(253).max()
 

Однако это не работает, так как в нем учитываются не даты, а только предыдущие 253 записи.
Я также попробовал это:

 df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df['52wh'] = df.set_index('date').groupby('id').rolling(window=365, freq='D', min_periods=1).max()['PRC']
 

Но это дает мне эту ошибку:
Ошибка значения: не удается обработать неуникальный мультииндекс!

Я думаю, что, возможно, скользящая функция с границами get могла бы сработать, но я не знаю, как написать хорошую.

Вот пример того, как выглядит фрейм данных

           date        id    PRC
0       2010-01-09  10158   11.87
1       2010-01-10  10158   12.30
2       2010-01-11  10158   12.37
3       2010-01-12  10158   12.89
4       2010-02-08  10158   10.13
...        ...       ...     ...
495711  2018-12-12  93188   14.48
495712  2018-12-13  93188   14.48
495713  2018-12-14  93188   14.48
495714  2018-12-17  93188   14.48
495715  2018-12-18  93188   NaN
 

Кто-нибудь может помочь? Заранее спасибо, ребята! 🙂