Блог

Я уже использовал модель Fama-French в своем наборе данных, содержащем показатели взаимных фондов. У меня также есть данные о факторах Барры (импульс, размер, нелинейный размер..), и я хотел бы запустить вторую регрессию, чтобы проверить подверженность факторам моих взаимных фондов. Я хотел бы провести примерно анализ стиля Шарпа, Знаете ли вы, ошибочна ли моя процедура? Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить мне, как действовать дальше? Спасибо.