#r #finance #quantmod #quantitative-finance
Вопрос:
Date PriceClose DailyReturn Ticker
2019-09-10 56.2 0.0012 DNB.OL
2019-09-11 56.4 0.0036 DNB.OL
Date Ticker Recommendation Broker
2019-07-10 DNB.OL BUY GoldmanSachs
2019-09-03 DNB.OL BUY JPMorgan
Imagine the results looking something like this:
Days from Recommendation
RecDate -10 -9 -8 ... -1 0 1 ... 9 10
2019-07-10 0.97 0.98 0.96 0.99 1 0.99 1.13 1.12
Поэтому мы пытаемся изучить влияние рекомендаций по акциям.
Наш набор данных состоит из даты опубликованной рекомендации, тикера и Рекомендации.
Мы хотим посмотреть, как движется цена акций в течение 10 дней до и после выдачи рекомендации.
Пример: Получите цену акций Apple за 2019-2020 годы. Убедитесь, что у вас есть столбец, в котором отображаются ежедневные доходы. Скажите, что 10 июля, 5 августа и 3 сентября 2019 года будут выпущены рекомендации по покупке. Как создать модель, которая измеряет доходность за 10 торговых дней до этих дат и за 10 торговых дней после.
Комментарии:
1. Stackoverflow следует использовать для запроса помощи с написанным вами кодом, а не в качестве службы кодирования. Для решения вашей проблемы вы можете использовать
xtsquantmodпакеты и для чтения цен закрытия в Yahoo Finance и расчета ежедневной прибыли для интересующих вас тикеров. Затем вы можете прочитать файл рекомендаций какxtsобъект и использовать функцииmergeиlagдля создания отчета, который вы описали. Попробуйте и опубликуйте свой код. Вы получите помощь в решении любых проблем.