#r #forecasting #forecast
Вопрос:
Моя попытка проверить accuracy metrics временные ряды открывает мне это откровение. О bias модели
## simulate ARIMA(1,0, 0)
set.seed(289805)
N10_ar0.8_seed289805 <- arima.sim(n=10, model=list(ar=0.8, order=c(1, 0, 0)), sd=1)
mod <- auto.arima(N10_ar0.8_seed289805, ic="aicc")
fit <- fitted(mod)
forecast::accuracy(fit, N10_ar0.8_seed289805)
## ME RMSE MAE MPE MAPE ACF1 Theil's U
##Test set 0.4763398 1.289879 0.8928214 4.748337 71.5307 0.2324054 1.009128
и mean error ME
Metrics::bias(N10_ar0.8_seed289805, fit)
##[1] 0.4763398
одинаковы ли
Может ли кто-нибудь сказать мне, какой аспект моего R кода неправильный?
Комментарии:
1. средняя ошибка и смещение определяются одинаково.
Metrics::biasиforecast::accuracy