#loops #time-series #linear-regression #stock
#циклы #временные ряды #линейная регрессия #акции
Вопрос:
Я пытаюсь уменьшить влияние двух независимых переменных (x1, x2) на каждую зависимую переменную в моей выборке (n = 13095). Зависимыми переменными являются ежедневные доходности акций за ~ 15 лет. Однако, поскольку не все акции существовали в течение всего периода времени, в моем наборе данных много столбцов с NA. Независимые переменные охватывают весь временной интервал без пропущенных переменных.
В настоящее время я попытался выполнить регрессию следующим образом:
n <- 13095
my_lms <- lapply(1:n, function(x) lm(y[,x] ~ x1 x2))
Запустив это, я получаю следующую ошибку из-за NA в моих зависимых переменных:
Фелер в lm.fit(x, y, смещение = смещение, единственное число.ok = единственное число.ok, …) :
NA / NaN / Inf в ‘y’
Есть ли способ, как я могу зациклить свою регрессию с зависимыми переменными разных размеров?
Рад предоставить образец моих данных, если это поможет решить мою проблему. Мы искренне ценим вашу поддержку, заранее большое спасибо!