Блог

Я хочу сгенерировать n траекторий движения акций, где траектория движения акций зависит от двух случайных процессов, цены акций и ее волатильности (модель Хестона). Однако я столкнулся с проблемой при попытке заполнить цену акций и волатильность в моей предварительно заданной матрице. Пожалуйста, какие-либо предложения?

 rho <- 0.5
T <- 252
sigma <- 0.3
dt <- 2/T
S0 <- 20
r <- 0.35
kappa <- 50
theta <- 0.35
xi <- 0.2
v0 <-0.7

COV <- matrix(c(1,rho,1,rho), nrow = 2, ncol = 2)
W <- rmvnorm(T, , COV)
W_v <- W[,1]
W_s <- W[,2]

Vt <- matrix(0, nrow = 100, ncol = T)
Vt[,1] <- v0
St <- matrix(0, nrow = 100, ncol = T)
St[,1] <- S0

for (i in 2:100){
  Vt[i,] <- Vt[i-1,]   kappa* (theta - Vt[i-1,])*dt   xi* sqrt(Vt[i-1,]) * W_v[i-1] * sqrt(dt)
  St[i,] <- St[i-1,]*exp((r-0.5*Vt[i-1,]) *dt   sqrt(dt*Vt[i-1,]) * W_s[i-1])
  
}
 

xi меньше или равно 0,2 — это значение i. используйте xi = i = 0,2. я надеюсь, что это работает. еще какие-нибудь причины.