Блог

Я работаю над сценарием на R, где мне нужно построить три оценочные модели, хранящиеся в матрице, в виде графика со временем. Я использовал пакет quantmod для извлечения данных из Yahoo Finance и в дальнейшем создал вектор, содержащий даты этих данных, называемый vDates.

Теперь я хочу построить расчетные значения моей модели по датам, содержащимся в векторе. Они имеют

 plot.ts(mSigma_DJI, plot.type = "single", col = c("green", "black", "blue"), 
        main = "Filtered volatilities for Dow Jones", xlab = "Time", 
        ylab = expression(paste(sigma[t]^2)))
 

Я извлек данные следующим образом:

 library(quantmod)

# Reading the series for DJI and Samp;P500:
vSP500 = getSymbols("^GSPC", 
                    from = "2007-01-03", 
                    to = "2019-01-01", 
                    auto.assign = FALSE)

vDJI = getSymbols("^DJI", 
                  from = "2007-01-03", 
                  to = "2019-01-01", 
                  auto.assign = FALSE)

# Extracting the dates of the series to use in plots:
vDates = as.Date(row.names(as.matrix(vDJI)))[-1]

# Creating the series with the percentage logarithmic returns of both series
vSP500 = diff(log(as.numeric(vSP500$GSPC.Adjusted))) * 100
vDJI = diff(log(as.numeric(vDJI$DJI.Adjusted))) * 100

.
.
.

# Then the estimated values are save here:
mSigma_SP500[,"GARCH"] = GARCH_Fit_SP500$vSigma
 

Но график выглядит так, как показано на прилагаемом рисунке. Вместо x-avis на графике я хотел бы, чтобы мой вектор содержал даты, vDates, в качестве x-avis. Похоже, я не могу этого сделать, используя «xts»-package.

Любые предложения о том, как это сделать?

Заранее спасибо.