Блог

Я не могу найти способ настроить маржинальные требования для фьючерсных контрактов при тестировании торговых стратегий с Quantstrat. Я не понимаю, как это сделать при определении инструментов для запуска теста, ни через

 stock()
  

ни

 future()
  

функции финансовых инструментов. Без установленной маржи тест рассматривает выбранные фьючерсы на денежной основе (как если бы они были акциями или ETF), и это делает результаты совершенно нереальными, поскольку не учитывает влияние кредитного плеча, которое дает маржинальная торговля при работе с фьючерсами.

Спасибо за вашу помощь!

Я считаю, что кредитное плечо во фьючерсах учитывается multiplier и initeq .

 future("CL", multiplier = "1000", currency = "USD")
tradesize <- 1
initeq <- 40000
  

Это означало бы торговлю 1 лотом на начальном счете в 40 тыс. (количество, установленное как 1 в правилах торговли).

Доходность фьючерсов может быть рассчитана многими способами. ИМХО, расчет доходности требуемой маржи не имеет значения. Важны деньги, отложенные для торговли или стратегии. Какое это имеет значение, если маржа для CL составляет 5 тыс., если для каждого лота нужно 40 тыс.? Сколько нужно, должно определяться на основе риска стратегии.