#algorithm #r #optimization #matrix #correlation
#алгоритм #r #оптимизация #матрица #корреляция
Вопрос:
Существует ли функция R или DLL, которая вычисляет ближайшую положительную полуопределенную корреляционную матрицу?
Поиск ближайшей положительной полуопределенной матрицы является хорошо документированной общей проблемой при построении портфеля.
В NAGS есть функция, но для библиотеки требуется лицензия.
Ответ №1:
Я думаю nearcor , что в sfsmisc пакете используется тот же алгоритм, что и в той процедуре NAG, на которую вы ссылаетесь.
Комментарии:
1. Это было быстро! Спасибо, я посмотрю
2. Еще пара nearPD и posdefify . Подсказка об этом в: r.789695.n4.nabble.com / … который я нашел в Rseek (хотя у меня было преимущество в знании того, что я искал).