SAS Proc IML: минимизация функции по отношению к одной переменной

#sas #minimization #sas-iml

#sas #минимизация #sas-iml

Вопрос:

Используя SAS proc IML, у меня есть функция: CVF(m,p,h,pi,e);

Я хотел бы угадать h, который минимизирует эту функцию. Существует ли какая-либо встроенная подпрограмма для ее минимизации? Или как я могу построить для нее итеративный процесс? Все остальные переменные определены.

1. Как упоминалось ниже, вы можете использовать NLPQN или NLPNRA. Независимо от того, какую процедуру оптимизации вы выберете, вам придется предоставить первоначальное предположение для решения. Если у вас еще нет приблизительного предположения, вы можете оценить целевую функцию на однородной сетке, как описано в этой статье : blogs.sas.com/content/iml/2014/06/11 /…

Ответ №1:

Используйте call nlpqn(); . Передаваемая вами функция должна иметь только 1 параметр, вектор, который вы хотите оптимизировать. Итак, здесь я определяю квадратичную функцию, в которой также могут быть определены параметры a, b и c. Используйте ГЛОБАЛЬНЫЙ оператор и определите неподвижные переменные перед вызовом.

В качестве альтернативы, вы можете поместить все во входной вектор, а затем добавить ограничения, чтобы эти значения не перемещались.

 proc iml;

start myfun(x) global(a, b, c);
    out = a*x**2   b*x   c;
    return (out);
finish myfun;

a = 1;
b = 2;
c = 4;

optn = {0, /* option 1: 0 -> MIN, 1 -> MAX*/
        0  /* Print options 0-5 0 least, 5 most*/
        };

init = 0;
call nlpqn(rc, res, "myfun", init);

/*rc > 0 means success*/
print rc res;
quit;

ВОЗВРАТ:

                                   The SAS System           08:59 Friday, June 27, 2014   3

                                      rc       res

                                       3        -1

1. Как я мог ограничить диапазон решений? в данном конкретном случае я хотел бы ограничить x> 0.

2. Посмотрите документацию. Вы создаете матрицу ограничений и передаете ее функции nlpqn() .

3. Вот подробная информация о матрице линейных ограничений. support.sas.com/documentation/cdl/en/imlug/66845/HTML/default /…

Ответ №2:

Конечно, вы можете создать свою собственную процедуру оптимизации на языке IML, но у вас также есть встроенные процедуры оптимизации, см. Главу 11 Руководства пользователя IML, Примеры нелинейной оптимизации.