#pine-script
#сценарий pine
Вопрос:
Я написал несколько простых кодов, чтобы всегда устанавливать свой риск на уровне 1%, независимо от того, где установлен мой стоп-лосс. Вот как это выглядит, когда я открываю короткую позицию.
SL = 0.002
strategy.entry("open short", false, (strategy.equity*.01)/((high SL)-close))
strategy.exit("exit short", "open short", stop = high SL)
Кажется, это работает, когда я применяю его к графику, поскольку все размеры позиций совпадают с моей математикой. Однако число прибыли неверно. Например, мой стартовый капитал установлен на уровне 1000 долларов, и вот первая сделка на графике.
Тестер стратегий неверная прибыль
Вы можете видеть, что цена входа составляет 0.63835, а цена выхода — 0.6412, с разницей в 0.00285. Эта разница, умноженная на количество контрактов (3508), дает мне 9,9978, что является максимальной суммой, которая должна была быть потеряна в сделке. Это соответствует моему 1% стоп-лоссу, который должен составлять 10 долларов. Однако вы можете видеть, что тестер стратегий показывает, что я потерял 14,91 доллара.
Я неправильно понимаю, как рассчитывается прибыль? Или это проблема с тестером стратегий?
Комментарии:
1. Может быть, вы указываете комиссию?
2. У меня такая же проблема. Смогли ли вы выяснить, что было причиной этого?
3. Я так и не нашел решения, но я думаю, что неправильно понял, как рассчитывается прибыль на Форекс. По сути, второй валютой в каждой валютной паре является «валюта котировки», что означает, что любая прибыль, полученная по сделке, должна быть конвертирована из этой валюты в валюту вашего счета. Поскольку валюта моего счета была установлена в USD, любые пары, оканчивающиеся на USD, будут рассчитываться правильно, а другие пары — нет. Решением было бы рассчитать расстояние между вашим входом и стоп-лоссом, преобразовать это число в доллары США, а затем рассчитать размер вашего контракта. Просто предположение, но я думаю, что это была проблема.
Ответ №1:
Или проблема может заключаться в том (что я пытаюсь решить), что strategy.equity также вычисляет открытые позиции как часть собственного капитала.
Вы можете обратиться к разделу «Определение размера ордеров TradingView на основе процента от капитала стратегии«, где я получил следующее объяснение:
Капитал стратегии представляет собой сумму начального капитала, чистой прибыли и нереализованной прибыли открытых позиций (см. TradingView, n.d.). Таким образом, стратегия, которая начала торговать с 10 000 и получила прибыль в размере 1345, в то время как открытая прибыль / убыток составляет -450, имеет капитал в размере 10 895 (10,000 1,345 -450 ).
Комментарии:
1. Привет, могу ли я изменить «дату с» в любом шаблоне стратегии? потому что в моей «стратегии EMA» я не смог найти никаких опций, таких как «дата от» в Настройках> Ввод, если я хочу протестировать только определенный таймфрейм.