#r
#r
Вопрос:
* Привет. У меня есть задание, в котором задается следующий вопрос: найдите среднюю годовую доходность для данных. Имеющиеся у меня данные состоят из ежемесячных доходов с 1981-01 по 2019-12 годы. Я несколько часов пытался найти формулу / код, который может помочь мне найти среднюю годовую доходность, но я нахожу только информацию о других типах годовой доходности. У вас, ребята, есть какие-нибудь предложения?«
Комментарии:
1. Не могли бы вы
dput()данные и скопировать вставить в свой пост?2. Никогда не делал этого раньше, но я могу попытаться дать лучшее объяснение проблемы. Я импортировал данные, состоящие из ежемесячных арифметических доходностей для акций Apple. Первая задача требует, чтобы я преобразовал доходность в логарифмическую доходность, что было легко сделать. Следующая задача требует, чтобы я вычислял (за каждый год) среднюю доходность и стандартное отклонение. Я не понимаю, как я должен заставить R понять, что он должен создавать новый столбец со средней годовой доходностью за каждый год.
Ответ №1:
Не уверен, что вы уже пробовали или какую библиотеку вы использовали, пожалуйста, посмотрите, подходит ли вам приведенное ниже:
> library(quantmod)
> getSymbols("AAPL", from = '2019-01-01', to = '2019-12-31')
[1] "AAPL"
> apple <- data.frame(AAPL)
> head(apple)
AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2019-01-02 38.7225 39.7125 38.5575 39.4800 148158800 38.62910
2019-01-03 35.9950 36.4300 35.5000 35.5475 365248800 34.78135
2019-01-04 36.1325 37.1375 35.9500 37.0650 234428400 36.26614
2019-01-07 37.1750 37.2075 36.4750 36.9825 219111200 36.18543
2019-01-08 37.3900 37.9550 37.1300 37.6875 164101200 36.87523
2019-01-09 37.8225 38.6325 37.4075 38.3275 180396400 37.50143
> apple_adj <- apple['AAPL.Adjusted']
> head(apple_adj)
AAPL.Adjusted
2019-01-02 38.62910
2019-01-03 34.78135
2019-01-04 36.26614
2019-01-07 36.18543
2019-01-08 36.87523
2019-01-09 37.50143
> apple_adj$apple_daily_return <- ROC(apple_adj$AAPL.Adjusted, type = 'discrete')
> head(apple_adj)
AAPL.Adjusted apple_daily_return
2019-01-02 38.62910 NA
2019-01-03 34.78135 -0.09960740
2019-01-04 36.26614 0.04268928
2019-01-07 36.18543 -0.00222563
2019-01-08 36.87523 0.01906292
2019-01-09 37.50143 0.01698173
Вы можете рассчитать доходность отсюда.
Ответ №2:
что насчет этого? (не проверено)
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(data.table)
getSymbols("AAPL", from = '2010-01-01', to = '2019-12-31')
monthly <- to.monthly(AAPL, indexAt = "last", OHLC = FALSE)
monthly_returns <- Return.calculate(monthly, method = "log")
yearly_mean <- apply.yearly(monthly_returns, mean)
yearly_mean$Annu <- (yearly_mean$AAPL.Adjusted 1)^12 - 1
Комментарии:
1. Поскольку у меня уже был месячный доход, и мне приходилось иметь дело с данными, которые у меня уже есть, я попытался использовать ваши 2 последние строки кода, чтобы найти среднее значение за год. Я получаю сообщение об ошибке «Должно быть либо xts-принудительным, либо основанным на времени». Похоже, мне нужно преобразовать свои данные в xts. Вы в конечном итоге знаете, как это сделать?
2. было бы проще, если бы вы поделились некоторыми образцами данных с dput (). поскольку у меня нет данных, я не могу решить напрямую ваш pb, но я думаю, что as.xts (mydf) может работать?
Ответ №3:
Среднегодовой доход — это всего лишь среднее значение ежедневных доходов, т.Е. С помощью простого group_by year и summarise означает, что вы можете легко получить результаты
library(quantmod)
library(tidyverse)
getSymbols("AAPL", from = '1981-01-01', to = '2019-12-31', periodicity = 'monthly')
apple <- data.frame( AAPL )
apple %>% rownames_to_column %>% mutate(Year = format(as.Date(rowname),'%Y'), monthly_returns= lag( AAPL.Adjusted)/AAPL.Adjusted - 1 ) %>% group_by(Year) %>% summarise(annual = mean(monthly_returns, na.rm=T))
# A tibble: 39 x 2
Year annual
<chr> <dbl>
1 1981 0.0383
2 1982 -0.0131
3 1983 0.0430
4 1984 -0.0104
5 1985 0.0295
6 1986 -0.0448
7 1987 -0.0403
8 1988 0.00526
9 1989 0.0164
10 1990 -0.0101
# … with 29 more rows
Комментарии:
1. Я понимаю ваш пример. Но в этом случае мне уже были предоставлены ежемесячные доходы от импортированного набора данных. Я не совсем понимаю, как заставить R понять, что он должен вычислять среднегодовую доходность за каждый год и составлять столбец.
2. @123321 просто измените ежедневный на ежемесячный