#r #date #data.table #finance #portfolio
#r #Дата #данные.таблица #финансы #Портфолио
Вопрос:
Предположим, у меня есть data.table, priceDT, с ежедневными наблюдениями за доходностью нескольких акций, например:
> priceDT
Date Return Share
1: 2011-01-03 0.04500000 GAI
2: 2011-01-03 -0.02100000 KDV
3: 2011-01-04 0.03300000 GAI
4: 2011-01-04 0.01770000 KDV
5: 2011-01-05 -0.01742000 GAI
6: 2011-01-05 0.07900000 KDV
7: 2011-02-06 0.02400000 GAI
8: 2011-02-06 -0.02110000 KDV
9: 2011-02-07 -0.04300000 AFT
10: 2011-02-07 0.01199700 AIP
11: 2011-02-07 0.00551810 ARH
12: 2011-02-07 0.07451101 BIK
13: 2011-02-07 -0.03495597 BLU
14: 2011-02-07 -0.06062462 CGR
15: 2011-02-07 -0.03660000 GAI
16: 2011-02-07 -0.01240000 KDV
Я хочу рассчитать среднемесячную доходность всех акций за данный месяц. Итак, в январе 2011 года среднее значение доходности двух акций. Мы знаем, что это только две акции из-за столбца share . Первый шаг — получить среднюю доходность каждой акции за этот месяц. Затем получите среднюю доходность портфеля акций за этот месяц. Таким образом, в январе среднее значение GAI составляет 0,02019333, а среднее значение KDV — 0,02523333. Таким образом, среднее значение за месяц равно: 0.02019333
Такова логика доходности портфеля. Я хочу повторить в data.table для остальных месяцев
Для моих выборочных данных мне нужен такой результат:
portfolio
Date avg_return
1: 2011-01 0.02271333
2: 2011-02 -0.008700561
Данные:
priceDT <- fread(text = "Date, Return, Share
2011-01-03,0.045,GAI
2011-01-03,-0.021,KDV
2011-01-04,0.033,GAI
2011-01-04,0.0177,KDV
2011-01-05,-0.01742,GAI
2011-01-05,0.079,KDV
2011-02-06,0.024,GAI
2011-02-06,-0.0211,KDV
2011-02-07,-0.043,AFT
2011-02-07,0.011997,AIP
2011-02-07,0.0055181,ARH
2011-02-07,0.074511006,BIK
2011-02-07,-0.034955973,BLU
2011-02-07,-0.060624622,CGR
2011-02-07,-0.0366,GAI
2011-02-07,-0.0124,KDV
")
portfolio <- fread(text = "Date, avg_return
2011-01,0.022713333
2011-02,-0.01194431
")
Комментарии:
1. Имеет ли это смысл
the average of GAI is 0.02019333 and the average of KDV is 0.02523333. The average for the month is therefore: 0.02019333?
Ответ №1:
priceDT[, mean(Return), by = .(ym = format(Date, "%Y-%m"), Share)
][, mean(V1), by = ym]
# ym V1
# 1: 2011-01 0.022713333
# 2: 2011-02 -0.008700561
Ответ №2:
Вот другой подход, хотя мои результаты не совпадают с вашими.
Вы можете создать столбец «год-месяц» для группировки результатов. Следуя вашим инструкциям, вы можете рассчитать среднюю долю за каждый месяц (для каждой акции), мы будем называть это ShareMean .
Затем вы можете рассчитать среднее значение этих средних значений по всем акциям за данный месяц, мы будем называть это MonthMean .
Это то, что вы имели в виду?
library(data.table)
priceDT[, YearMonth := list(substr(Date, 1, 7))]
priceDT[, .(ShareMean = mean(Return)), by = c("YearMonth", "Share")][
, .(MonthMean = mean(ShareMean)), by = "YearMonth"]
Вывод
YearMonth MonthMean
1: 2011-01 0.022713333
2: 2011-02 -0.008700561
Комментарии:
1. Да, это то, что я хотел. Это следует логике. Мой вывод был неверным. Хотелось бы, чтобы я мог принять оба ответа: (
Ответ №3:
Вы можете напрямую рассчитать доходность за месяц, я бы сделал это так:
library(tidyverse)
library(lubridate)
priceDT %>%
mutate(month = month.abb[month(Date)]) %>%
group_by(month) %>%
summarise(avg_return = mean(Return))
( month.abb[month(Date)] для сокращения месяца, например, январь, февраль)
или сначала вычислите среднее значение акции за данный месяц:
priceDT %>%
mutate(month = month.abb[month(Date)]) %>%
group_by(month,Share) %>%
summarise(avg_return = mean(Return))
и затем вы можете рассчитать среднемесячную доходность, как указано выше.
Комментарии:
1. Хороший аккуратный подход, аккуратный.
Ответ №4:
Я не понимаю, как вы делаете шаг, чтобы получить среднемесячную доходность для всех акций …. но, может быть, это поможет вам начать?
#make dates
priceDT[, Date := as.Date( Date ) ]
# step 1: mean by share by month
priceDT[, .(avg_return = mean( Return, na.rm = TRUE) ),
by = .( month = format(Date, "%Y-%m"), Share ) ]
но здесь я не вижу логики, чтобы добраться до portfolio предоставленного…