#r #intercept #tvalue
#r #перехват #tvalue
Вопрос:
Я выполняю регрессию на Fama и французской 4-факторной модели в R. Мне нужен перехват (альфа) не за месяц, а за год. Когда я умножаю перехват на 12, должен ли я сделать то же самое со значением t? Изменяется ли моя стандартная ошибка Альфа? Изменяется ли мое значение p для Alpha?(В данном случае, я думаю, что нет)
Комментарии:
1. похоже, вы могли бы провести простой эксперимент, чтобы выяснить?
Ответ №1:
Нет, вам не нужно пересчитывать p-статистику. Хотя формулы для вычисления тестовой статистики для alpha зависят от величины для оцененного параметра alpha, масштабирование alpha на 12 также приведет к масштабированию SE на 12, потому что фактически вы масштабируете все свои данные на 12.
Смотрите здесь для подтверждения: http://www2.kobe-u.ac.jp /~кавабат/ch06.pdf