Тестирование на Python с использованием процентной комиссии

#python #pandas #stocks #back-testing

#python #pandas #акции #обратное тестирование

Вопрос:

Я пишу скрипт для тестирования некоторых стратегий для набора акций с использованием платформы bt для python. В документации bt (модуль backtest) говорится:

комиссия (fn (количество)): Используемая функция комиссии.

Поэтому, когда я запускаю свой код

 result = bt.Backtest(strategy, data, initial_capital= 100000.00, commissions=)

Я хочу передать функцию, которая возвращает процентную комиссию, например, 0,5% от транзакции. Поскольку я не знаю размер транзакций, возможно ли это вообще? Как бы это иначе можно было решить, используя установленную комиссию?

1. Просто предположение, но если цена не меняется слишком сильно, комиссия за количество должна иметь тот же эффект, что и комиссия за цену.

2. Я использую данные с начала 2000 года, поэтому цена будет сильно меняться. Но я также не могу основывать это на количестве, как мне теперь определить количество транзакций?

Ответ №1:

Решил проблему, создав функцию с параметрами для количества и цены. Таким образом, было легко вернуть процент, основанный на стоимости транзакции, следующим образом:

 def my_comm(q, p):
    return abs(q)*p*0.0025

1. знаете ли вы, возможно ли получить временной ряд (точных) комиссий, выплачиваемых за транзакцию? я понимаю, что комиссии учитываются при расчете res.display() . То же самое с непогашенными денежными средствами, есть ли у нас временные ряды непогашенных денежных средств во все моменты времени?