Блог

Главная - Вопросы по программированию - График DCC, показывающий 2 графика вместо 4

График DCC, показывающий 2 графика вместо 4

#r

#r

Вопрос:

Я использую модель DCC и хочу получить различные графики. Однако я получаю только 2 графика, которые я пытался использовать par (mfrow = c (2,2)), но я все равно получаю 2 графика вместо 4. Вот мой код ниже. Любая помощь будет оценена.

  head(rtn)
     Chemicals   General Consumergoods  AllShare
[1,] -0.019739 -0.381280     -0.035180 -0.064606
[2,] -0.073141 -0.023573      0.103019  0.004151
[3,] -0.057789 -0.149117      0.008271 -0.068652
[4,] -0.020769  0.040694      0.029159 -0.010299
[5,]  0.046813 -0.262773      0.057656  0.053516
[6,] -0.024097  0.218879      0.033004  0.006752

spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), variance.model = list(garchOrder = c(1,1), 
                         model = "sGARCH"), distribution.model = "norm")

dccspec = dccspec(uspec = multispec( replicate(4,spec) ),dccOrder = c(1,1), distribution = "mvnorm")
dccspec

dcc.fit = dccfit(dccspec, data = rtn)
plot(dcc.fit, which=2)

получены графики

Комментарии:

1. что происходит, когда вы удаляете which=2 из вызова plot? Также, пожалуйста, добавьте library вызовы в свой код, чтобы мы знали, какие пакеты вы используете.

2. Спасибо, я использую пакет rmgarch, т. е. библиотеку (rmagarch). Если я удалю which = 2, произойдет то же самое. Это дает мне возможность выбирать графики, после чего он выдает мне 2 графика вместо 4. Вот что происходит: сделайте выбор графика (или 0 для выхода): 1: Условное среднее (по сравнению с реализованными возвратами) 2: Условная сигма (по сравнению с реализованной абсолютной доходностью) 3: Условная ковариация 4: Условная корреляция 5: График портфеля EW с условными ограничениями плотности VaR