#python #r #markov-models
#python #r #марковские модели
Вопрос:
У меня есть регрессия с 4 независимыми переменными и зависимой переменной. Я хочу реализовать модель GARCH с переключением режимов, но не смог найти пакет на R, Python или Matlab. Пакет MSGARCH, доступный в R, предназначен для одномерных серий series, кроме этого, я не встречал никаких доступных пакетов. Есть ли какой-либо доступный пакет?
Комментарии:
1. Пожалуйста, добавьте ваш текущий код в качестве примера.
Ответ №1:
В Matlab доступен MS_Regress-Matlab, который может быть подключен к
MFE toolbox от Sheppard для расширения функциональных возможностей.
Дайте мне знать, если это поможет, или если вы нашли какой-либо другой способ.
Ответ №2:
Недавно был разработан код MATLAB для обработки многомерной модели MS GARCH, проверьте эту ссылку