Квадратичная оптимизация — задачи максимизации портфеля

#r #quadprog #r-portfolioanalytics Вопрос: При анализе портфеля, учитывая ожидания, мы стремимся найти вес каждого актива, чтобы минимизировать дисперсию вот код install.packages("quadprog") library(quadprog) #Denoting annualized risk as an vector sigma sigma…